国债期货盘面情况（4月29日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2006 | 103.470 | 0.22 | 40,650 | -3569 | 66,639 | -2,030 |
| TF2006 | 105.195 | 0.41 | 21,451 | 3974 | 32,543 | -1,584 |
| TS2006 | 102.780 | 0.10 | 6,298 | 995 | 13,478 | -593 |
消息：
十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在京召开
中国银行间隔夜回购加权利率跌至0.6561%，创2006年有记录来盘中新低
农发行三期金融债招标结束，增发10年期固息品种中标收益率2.9485%
人民币兑美元中间价报7.0704，上调6点
央行今日未开展逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼
A股三大指数缩量震荡，节前效应明显
总结：
今日市场消息面平淡，5年期国债期货与10年期国债期货交投活跃，价格续升。上周LPR利率、TMLF利率均下调，中长期国债收益率大降，后续还有调降准备金率以及存贷基准利率的操作。一季度经济数据欠佳，中央对经济形势的判断更为严峻，提到要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，还首次提出“六保”。目前经济形势严峻，距离两会召开还有一段时间，利率走低的趋势有望持续至两会前，国债期货的牛市尚未走完。从具体利率期限上看，由于短端利率引导长端利率下行的机制不够通畅，而且需要时间来传导，监管层直接引导中长期利率下降的操作空间较大，短期内5年期的下行空间要比10年期大。此外，目前中美利差处在高位、人民币相对稳定，在中国加大稳外资力度下，境外买盘会增加，但外资流入速度较慢，资金量不大，对国债期货利好有限。从技术面上看，10年期国债期货主力T2006突破前期高点，创下新高，或迎来新一轮上涨，5年期主力与2年期主力向上趋势也并未改变。短线单边策略建议继续多单持有主力合约，套利策略仍建议多5年期空10年期操作，可以选择9月合约进行。
来源：瑞达期货
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